Сравнение VOT с AXP
VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while AXP (American Express Company) is a stock. Over the past 10 years, VOT returned 11.95%/yr vs 18.65%/yr for AXP. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VOT и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOT показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции VOT уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 11.95% против 18.65% соответственно.
VOT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 11.95%
AXP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.65%
Сравнение доходности по годам VOT и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 5.49% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
AXP American Express Company | -15.13% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between VOT and AXP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г. | 0.62 |
The correlation between VOT and AXP has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOT vs. AXP — Ранг доходности на риск
VOT
AXP
Сравнение VOT c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOT | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.18 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 0.40 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOT | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.17 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.52 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.29 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VOT и AXP
Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOT | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.16% | -83.91% | +23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -23.90% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -28.76% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | -31.55% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | -49.64% | +12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -18.42% | +14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -22.05% | +12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 10.96% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOT и AXP
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 5.45%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOT | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.27% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 20.03% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 26.27% | -10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 29.49% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 31.83% | -10.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOT и AXP
Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности AXP в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.63% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
VOT and AXP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXP has higher volatility (6.27%) compared to VOT (5.45%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs AXP's -83.91%.
VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOT и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор