Сравнение VOT с AAPL
VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, VOT returned 11.95%/yr vs 29.63%/yr for AAPL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VOT и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOT показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции VOT уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 11.95% против 29.63% соответственно.
VOT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 11.95%
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
Сравнение доходности по годам VOT и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 5.49% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between VOT and AAPL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between VOT and AAPL has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOT vs. AAPL — Ранг доходности на риск
VOT
AAPL
Сравнение VOT c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOT | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.39 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.53 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 8.89 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.18 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.71 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.03 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок VOT и AAPL
Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.16% | -81.80% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -13.80% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -33.36% | +11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | -33.36% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | -38.52% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -4.33% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -29.60% | +19.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 5.48% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOT и AAPL
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 5.45% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.68% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 15.99% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 22.41% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 27.47% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 28.91% | -7.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOT и AAPL
Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности AAPL в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.63% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
VOT and AAPL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (5.68%) compared to VOT (5.45%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOT и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор