PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOV с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOV с T

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VOOV returned 11.77%/yr vs 2.86%/yr for T. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции VOOV превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.77% против 2.86% соответственно.

VOOV

1 день
-0.16%
1 месяц
0.77%
С начала года
7.05%
6 месяцев
7.89%
1 год
20.16%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.70%
10 лет*
11.77%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOV и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		7.05%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between VOOV and T is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.50

Over the past year, the correlation between VOOV and T has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

VOOV vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOV c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.75

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
-0.98

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.89

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

-0.75

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

-1.59

+13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOV vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

-0.75

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.28

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.12

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.38

+0.37

Просадки

Сравнение просадок VOOV и T

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-64.15%

+26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-21.87%

+15.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-21.87%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-32.01%

+13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

-42.35%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-21.87%

+20.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-15.72%

+11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

10.34%

-8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и T

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 2.35%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

7.50%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

17.57%

-10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

21.98%

-12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

23.97%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

23.71%

-6.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и T

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности T в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.68%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

VOOV and T have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to VOOV (2.35%). In terms of maximum drawdown, VOOV dropped -37.31% vs T's -64.15%.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOV и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор