PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с SCHC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.80%/yr vs 7.91%/yr for SCHC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.11%/yr for SCHC.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 17.80% против 7.91% соответственно.

VOOG

1 день
0.65%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.55%
1 год
29.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.80%

SCHC

1 день
0.04%
1 месяц
-5.20%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.38%
1 год
23.23%
3 года*
16.78%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		6.81%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Correlation

The correlation between VOOG and SCHC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.71

The correlation between VOOG and SCHC shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOOG и SCHC

Секторы
VOOG
SCHC

Технологии

49.4%
9.2%

Коммуникационные услуги

18.0%
3.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.0%

Финансовые услуги

8.8%
12.6%

Промышленность

6.2%
22.4%

Здравоохранение

5.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.1%

Недвижимость

0.6%
8.6%

Коммунальные услуги

0.4%
3.2%

Сырьевые материалы

0.4%
13.7%

Энергетика

0.1%
6.5%

Технологии

VOOG
49.4%
SCHC
9.2%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
SCHC
3.2%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
SCHC
10.0%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
SCHC
12.6%

Промышленность

VOOG
6.2%
SCHC
22.4%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
SCHC
6.5%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
SCHC
4.1%

Недвижимость

VOOG
0.6%
SCHC
8.6%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
SCHC
3.2%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
SCHC
13.7%

Энергетика

VOOG
0.1%
SCHC
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN

Доходность на риск

VOOG vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGSCHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.47

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.05

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.87

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

7.03

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHC равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.44

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.39

+0.51

Просадки

Сравнение просадок VOOG и SCHC

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и SCHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-43.94%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-12.48%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-15.52%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-36.48%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-43.94%

+11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-5.65%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-10.05%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.31%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и SCHC

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеют волатильность 5.61% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.47%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

13.49%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

15.86%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

17.56%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

18.02%

+2.75%

Сравнение комиссий VOOG и SCHC

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SCHC в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и SCHC

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SCHC в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.43%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and SCHC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (5.61%) compared to SCHC (5.47%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs SCHC's -43.94%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.80% vs 7.91% for SCHC. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHC has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.80% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.11% for SCHC.

SCHC has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.45% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while SCHC is Foreign Small & Mid Cap Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while SCHC tracks FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.11% for SCHC.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и SCHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор