PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с ITOT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.80%/yr vs 14.81%/yr for ITOT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 17.80% против 14.81% соответственно.

VOOG

1 день
0.65%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.55%
1 год
29.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.80%

ITOT

1 день
0.31%
1 месяц
0.42%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.99%
1 год
24.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.09%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between VOOG and ITOT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between VOOG and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOG и ITOT

Секторы
VOOG
ITOT

Технологии

49.4%
33.8%

Коммуникационные услуги

18.0%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.1%

Финансовые услуги

8.8%
12.1%

Промышленность

6.2%
9.5%

Здравоохранение

5.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.7%

Недвижимость

0.6%
2.4%

Коммунальные услуги

0.4%
2.3%

Сырьевые материалы

0.4%
2.1%

Энергетика

0.1%
3.7%

Технологии

VOOG
49.4%
ITOT
33.8%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
ITOT
10.1%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
ITOT
12.1%

Промышленность

VOOG
6.2%
ITOT
9.5%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
ITOT
4.7%

Недвижимость

VOOG
0.6%
ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
ITOT
2.3%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
ITOT
2.1%

Энергетика

VOOG
0.1%
ITOT
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

VOOG vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.01

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.71

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.81

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

12.79

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.57

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VOOG и ITOT

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-55.20%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-8.90%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-19.44%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-25.36%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-35.00%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-2.65%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-6.97%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.95%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и ITOT

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

3.91%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

9.56%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

12.49%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

17.40%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

18.29%

+2.48%

Сравнение комиссий VOOG и ITOT

VOOG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и ITOT

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ITOT в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VOOG and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOOG has higher volatility (5.61%) compared to ITOT (3.91%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.80% vs 14.81% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.80% return vs 14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VOOG.

ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.45% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while ITOT is Large Cap Blend Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор