PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с FXAIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both S&P 500 funds - VOOG tracks the S&P 500 Growth Index while FXAIX tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.80%/yr vs 15.25%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 17.80% против 15.25% соответственно.

VOOG

1 день
0.65%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.55%
1 год
29.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.80%

FXAIX

1 день
-2.63%
1 месяц
-0.08%
С начала года
8.42%
6 месяцев
8.48%
1 год
24.54%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.40%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		8.42%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between VOOG and FXAIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

0.95

The correlation between VOOG and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

VOOG vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.13

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.87

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.92

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

13.57

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.13

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.85

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.81

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VOOG и FXAIX

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-33.79%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-8.89%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-18.76%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-24.50%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-33.79%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-2.94%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-3.79%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.91%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и FXAIX

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

3.81%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

9.41%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

12.19%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

16.95%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

18.08%

+2.69%

Сравнение комиссий VOOG и FXAIX

VOOG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и FXAIX

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FXAIX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.06%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VOOG and FXAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOOG has higher volatility (5.61%) compared to FXAIX (3.81%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор