PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с DIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с DIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while DIS (The Walt Disney Company) is a stock. Over the past 10 years, VOOG returned 17.80%/yr vs 0.98%/yr for DIS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 17.80% против 0.98% соответственно.

VOOG

1 день
0.65%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.55%
1 год
29.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.80%

DIS

1 день
-0.84%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-13.10%
6 месяцев
-7.52%
1 год
-12.24%
3 года*
3.25%
5 лет*
-10.48%
10 лет*
0.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и DIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
DIS
The Walt Disney Company		-13.10%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%

Correlation

The correlation between VOOG and DIS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.55

Over the past year, the correlation between VOOG and DIS has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

The Walt Disney Company

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI

Доходность на риск

VOOG vs. DIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.51

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
-0.57

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.93

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.49

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

-1.00

+9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. DIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа DIS равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

-0.51

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.36

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.03

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.34

+0.56

Просадки

Сравнение просадок VOOG и DIS

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и DIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-85.66%

+52.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-24.97%

+11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-32.86%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-57.33%

+24.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-60.72%

+27.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-49.88%

+45.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-26.77%

+21.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

12.23%

-8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и DIS

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 5.61%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.12%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

19.37%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

24.33%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

29.33%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

28.77%

-8.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и DIS

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности DIS в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		1.26%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and DIS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIS has higher volatility (6.12%) compared to VOOG (5.61%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs DIS's -85.66%.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и DIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор