PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с DDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с DDLS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while DDLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.80%/yr vs 9.73%/yr for DDLS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.48%/yr for DDLS.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и DDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у DDLS с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции DDLS по среднегодовой доходности: 17.80% против 9.73% соответственно.

VOOG

1 день
0.65%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.55%
1 год
29.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.80%

DDLS

1 день
0.15%
1 месяц
-2.20%
С начала года
4.38%
6 месяцев
6.82%
1 год
19.34%
3 года*
16.54%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и DDLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		4.38%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%

Correlation

The correlation between VOOG and DDLS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г.

0.60

The correlation between VOOG and DDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOG и DDLS

Секторы
VOOG
DDLS

Технологии

49.4%
7.8%

Коммуникационные услуги

18.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.2%

Финансовые услуги

8.8%
12.9%

Промышленность

6.2%
25.1%

Здравоохранение

5.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.9%

Недвижимость

0.6%
6.3%

Коммунальные услуги

0.4%
2.0%

Сырьевые материалы

0.4%
8.0%

Энергетика

0.1%
3.2%

Технологии

VOOG
49.4%
DDLS
7.8%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
DDLS
3.7%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
DDLS
11.2%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
DDLS
12.9%

Промышленность

VOOG
6.2%
DDLS
25.1%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
DDLS
2.7%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
DDLS
5.9%

Недвижимость

VOOG
0.6%
DDLS
6.3%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
DDLS
2.0%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
DDLS
8.0%

Энергетика

VOOG
0.1%
DDLS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG

Доходность на риск

VOOG vs. DDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c DDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGDDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.49

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.16

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.82

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

6.73

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. DDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDLS равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и DDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGDDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.63

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.63

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VOOG и DDLS

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и DDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGDDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-36.80%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-10.69%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-11.66%

-10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-19.87%

-12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-36.80%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.42%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-5.70%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.88%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и DDLS

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGDDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

3.81%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

10.74%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

13.03%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

13.78%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

15.61%

+5.16%

Сравнение комиссий VOOG и DDLS

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DDLS в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и DDLS

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности DDLS в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.59%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and DDLS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (5.61%) compared to DDLS (3.81%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs DDLS's -36.80%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.80% vs 9.73% for DDLS. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DDLS has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.80% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.48% for DDLS.

DDLS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.45% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while DDLS is Foreign Small & Mid Cap Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while DDLS tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.48% for DDLS.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и DDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор