PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с XMHQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.35%/yr vs 12.56%/yr for XMHQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOO charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности VOO и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции XMHQ по среднегодовой доходности: 15.35% против 12.56% соответственно.

VOO

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.91%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.49%
10 лет*
15.35%

XMHQ

1 день
-0.34%
1 месяц
0.12%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.05%
1 год
12.57%
3 года*
15.37%
5 лет*
9.12%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		7.58%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between VOO and XMHQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.76

The correlation between VOO and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и XMHQ

Секторы
VOO
XMHQ

Технологии

35.7%
12.1%

Финансовые услуги

11.6%
15.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
2.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.7%

Здравоохранение

8.5%
19.7%

Промышленность

8.3%
25.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.9%

Энергетика

3.5%
6.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
4.8%

Технологии

VOO
35.7%
XMHQ
12.1%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
XMHQ
15.1%

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
XMHQ
2.7%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
XMHQ
9.7%

Здравоохранение

VOO
8.5%
XMHQ
19.7%

Промышленность

VOO
8.3%
XMHQ
25.8%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
XMHQ
3.9%

Энергетика

VOO
3.5%
XMHQ
6.7%

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
XMHQ
2.2%

Недвижимость

VOO
1.9%
XMHQ

-

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
XMHQ
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

VOO vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.81

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.29

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.43

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

4.17

+8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.81

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.44

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.61

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.45

+0.43

Просадки

Сравнение просадок VOO и XMHQ

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-58.19%

+24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.85%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-24.56%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-25.47%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-36.90%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.44%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-9.28%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.02%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и XMHQ

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 3.73%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.06%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

11.28%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

15.61%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

20.76%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

20.72%

-2.69%

Сравнение комиссий VOO и XMHQ

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и XMHQ

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности XMHQ в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.56%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

VOO and XMHQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.06%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs XMHQ's -58.19%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 12.56% for XMHQ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.56% for XMHQ.

VOO is categorized as S&P 500, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.25% for XMHQ.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор