PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с TMF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.35%/yr vs -17.04%/yr for TMF. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. VOO charges 0.03%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности VOO и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -8.42%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 15.35% против -17.04% соответственно.

VOO

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.91%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.49%
10 лет*
15.35%

TMF

1 день
-1.45%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-10.21%
1 год
-2.46%
3 года*
-21.29%
5 лет*
-31.41%
10 лет*
-17.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-8.42%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between VOO and TMF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

-0.23

The correlation between VOO and TMF shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOO и TMF

Секторы
VOO
TMF

Технологии

35.7%

-

Финансовые услуги

11.6%
18.4%

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

VOO
35.7%
TMF

-

Финансовые услуги

VOO
11.6%
TMF
18.4%

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
TMF

-

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
TMF

-

Здравоохранение

VOO
8.5%
TMF

-

Промышленность

VOO
8.3%
TMF

-

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
TMF

-

Энергетика

VOO
3.5%
TMF

-

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
TMF

-

Недвижимость

VOO
1.9%
TMF

-

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
TMF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

VOO vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-0.09

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
0.07

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.09

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

-0.21

+13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-0.09

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.68

+1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

-0.39

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.14

+1.02

Просадки

Сравнение просадок VOO и TMF

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-92.89%

+58.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-26.51%

+17.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-56.31%

+37.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-88.81%

+64.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-92.89%

+58.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-92.42%

+89.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-43.66%

+39.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

11.70%

-9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и TMF

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 3.73%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

7.77%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

19.06%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

28.25%

-16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

46.72%

-29.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

43.92%

-25.89%

Сравнение комиссий VOO и TMF

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и TMF

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности TMF в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.26%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and TMF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (7.77%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs -17.04% for TMF. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs -17.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.05% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while TMF is Leveraged Bonds. VOO tracks S&P 500 Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 1.01% for TMF.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор