PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с SQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.35%/yr vs -55.68%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. VOO charges 0.03%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности VOO и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -39.28%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 15.35% против -55.68% соответственно.

VOO

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.91%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.49%
10 лет*
15.35%

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between VOO and SQQQ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

-0.90

The correlation between VOO and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и SQQQ

Секторы
VOO
SQQQ

Технологии

35.7%

-

Финансовые услуги

11.6%
103.4%

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

VOO
35.7%
SQQQ

-

Финансовые услуги

VOO
11.6%
SQQQ
103.4%

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
SQQQ

-

Здравоохранение

VOO
8.5%
SQQQ

-

Промышленность

VOO
8.3%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
SQQQ

-

Энергетика

VOO
3.5%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
SQQQ

-

Недвижимость

VOO
1.9%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

VOO vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-1.22

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-2.26

+5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.76

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.93

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

-1.69

+14.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-1.22

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.72

+1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

-0.84

+1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.87

+1.75

Просадки

Сравнение просадок VOO и SQQQ

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-100.00%

+66.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-65.71%

+56.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-92.38%

+73.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-97.23%

+72.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-99.98%

+65.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-100.00%

+97.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-92.40%

+88.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

35.98%

-34.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и SQQQ

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 3.73%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

19.65%

-15.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

39.23%

-29.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

50.16%

-38.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

66.95%

-50.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

66.30%

-48.27%

Сравнение комиссий VOO и SQQQ

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и SQQQ

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SQQQ в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and SQQQ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs -55.68% for SQQQ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs -55.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 1.05% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while SQQQ is Leveraged Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.95% for SQQQ.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор