PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с QDVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. VOO is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, VOO returned 24.91% vs 23.86% for QDVO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности VOO и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 7.53%.

VOO

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.91%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.49%
10 лет*
15.35%

QDVO

1 день
0.40%
1 месяц
-0.87%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.16%
1 год
23.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и QDVO

2026 (YTD)20252024
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.72%17.82%6.08%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		7.53%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between VOO and QDVO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.88

The correlation between VOO and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и QDVO

Секторы
VOO
QDVO

Технологии

35.7%
50.6%

Финансовые услуги

11.6%
4.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
16.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.5%

Здравоохранение

8.5%
4.6%

Промышленность

8.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.3%

Энергетика

3.5%
0.8%

Коммунальные услуги

2.4%
0.7%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

VOO
35.7%
QDVO
50.6%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
QDVO
4.1%

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
QDVO
16.8%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
QDVO
12.5%

Здравоохранение

VOO
8.5%
QDVO
4.6%

Промышленность

VOO
8.3%
QDVO
1.7%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
QDVO
6.3%

Энергетика

VOO
3.5%
QDVO
0.8%

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
QDVO
0.7%

Недвижимость

VOO
1.9%
QDVO

-

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
QDVO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

VOO vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.93

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.63

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.35

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

9.49

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.93

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.31

-0.44

Просадки

Сравнение просадок VOO и QDVO

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-17.75%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.21%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.99%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-2.37%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.52%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и QDVO

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеют волатильность 3.73% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.78%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.27%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

12.46%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.50%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.50%

+0.53%

Сравнение комиссий VOO и QDVO

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и QDVO

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности QDVO в 10.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.34%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and QDVO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (3.78%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, VOO leads with 24.91% vs 23.86% for QDVO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 24.91% return vs 23.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 1.05% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Amplify. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.56% for QDVO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор