PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с IAGG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IAGG is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.35%/yr vs 2.12%/yr for IAGG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VOO charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for IAGG.

Доходность

Сравнение доходности VOO и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у IAGG с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции IAGG по среднегодовой доходности: 15.35% против 2.12% соответственно.

VOO

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.91%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.49%
10 лет*
15.35%

IAGG

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.26%
3 года*
4.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и IAGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.72%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%

Correlation

The correlation between VOO and IAGG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2015 г.

0.05

Over the past year, VOO and IAGG have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND

Доходность на риск

VOO vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOIAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.80

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.17

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

0.98

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

2.91

+10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа IAGG равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.80

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.23

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.53

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.61

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VOO и IAGG

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и IAGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-13.88%

-20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-2.32%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-2.32%

-16.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-13.57%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-13.88%

-20.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-1.18%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-2.84%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.78%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и IAGG

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

1.09%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

2.41%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

2.84%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

4.51%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

4.05%

+13.98%

Сравнение комиссий VOO и IAGG

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и IAGG

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности IAGG в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.67%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and IAGG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (3.73%) compared to IAGG (1.09%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs IAGG's -13.88%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 2.12% for IAGG. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IAGG has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IAGG.

IAGG has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 1.05% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while IAGG is Global Bonds. VOO tracks S&P 500 Index, while IAGG tracks Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.07% for IAGG.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и IAGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор