PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с GLL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.35%/yr vs -22.59%/yr for GLL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VOO charges 0.03%/yr vs 0.95%/yr for GLL.

Доходность

Сравнение доходности VOO и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 15.35% против -22.59% соответственно.

VOO

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.91%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.49%
10 лет*
15.35%

GLL

1 день
-0.34%
1 месяц
19.36%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-15.04%
1 год
-46.82%
3 года*
-40.24%
5 лет*
-28.10%
10 лет*
-22.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и GLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-9.94%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between VOO and GLL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

-0.04

The correlation between VOO and GLL shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG

Доходность на риск

VOO vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-0.89

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-1.41

+4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.84

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.72

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

-1.11

+14.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-0.89

+2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.78

+1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

-0.70

+1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.67

+1.54

Просадки

Сравнение просадок VOO и GLL

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-99.24%

+65.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-65.10%

+56.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-87.95%

+69.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-89.76%

+65.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-95.76%

+61.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-98.88%

+96.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-85.14%

+81.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

42.09%

-40.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и GLL

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 3.73%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

11.12%

-7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

45.04%

-35.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

52.94%

-40.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

36.05%

-19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

32.21%

-14.18%

Сравнение комиссий VOO и GLL

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и GLL

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and GLL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.12%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs -22.59% for GLL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs -22.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for GLL.

VOO is categorized as S&P 500, while GLL is Leveraged Commodities. VOO tracks S&P 500 Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.95% for GLL.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор