PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с FUSD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с FUSD.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FUSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOO returned 13.49%/yr vs 10.38%/yr for FUSD.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOO charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for FUSD.L.

Доходность

Сравнение доходности VOO и FUSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у FUSD.L с доходностью 6.93%.

VOO

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.91%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.49%
10 лет*
15.35%

FUSD.L

1 день
-0.53%
1 месяц
1.30%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.62%
1 год
22.06%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и FUSD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%15.89%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		6.93%16.47%15.86%17.14%-12.08%24.36%10.46%28.68%-6.45%15.03%

Correlation

The correlation between VOO and FUSD.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г.

0.55

The correlation between VOO and FUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и FUSD.L

Секторы
VOO
FUSD.L

Технологии

35.7%
35.0%

Финансовые услуги

11.6%
12.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.3%

Здравоохранение

8.5%
9.1%

Промышленность

8.3%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Технологии

VOO
35.7%
FUSD.L
35.0%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
FUSD.L
12.6%

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
FUSD.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
FUSD.L
9.3%

Здравоохранение

VOO
8.5%
FUSD.L
9.1%

Промышленность

VOO
8.3%
FUSD.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
FUSD.L
4.5%

Энергетика

VOO
3.5%
FUSD.L
3.5%

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
FUSD.L
2.3%

Недвижимость

VOO
1.9%
FUSD.L
2.1%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
FUSD.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Fidelity US Quality Income ETF Inc

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L

Доходность на риск

VOO vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOFUSD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.13

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.31

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.77

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

12.12

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. FUSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSD.L равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и FUSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOFUSD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.13

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.71

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.76

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VOO и FUSD.L

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки FUSD.L в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и FUSD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOFUSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-35.98%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.94%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-17.60%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-20.25%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-1.20%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-4.19%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.82%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и FUSD.L

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOFUSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.71%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

7.74%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

10.35%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

14.69%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

15.80%

+2.23%

Сравнение комиссий VOO и FUSD.L

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FUSD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и FUSD.L

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FUSD.L в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		1.44%1.47%0.47%1.04%0.56%0.94%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and FUSD.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for FUSD.L.

VOO is categorized as S&P 500, while FUSD.L is Large Cap Blend Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.25% for FUSD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и FUSD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор