PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с CGGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. VOO is passively managed, while CGGR is actively managed. Over the past 3 years, VOO returned 21.45%/yr vs 24.07%/yr for CGGR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for CGGR.

Доходность

Сравнение доходности VOO и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью 2.92%.

VOO

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.91%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.49%
10 лет*
15.35%

CGGR

1 день
1.08%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.25%
1 год
17.62%
3 года*
24.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.72%17.82%24.98%26.32%-9.28%
CGGR
Capital Group Growth ETF		2.92%19.75%32.12%42.18%-18.50%

Correlation

The correlation between VOO and CGGR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.94

The correlation between VOO and CGGR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и CGGR

Секторы
VOO
CGGR

Технологии

35.7%
38.1%

Финансовые услуги

11.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
16.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
13.1%

Здравоохранение

8.5%
9.3%

Промышленность

8.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.1%

Энергетика

3.5%
2.1%

Коммунальные услуги

2.4%
0.8%

Недвижимость

1.9%
0.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Технологии

VOO
35.7%
CGGR
38.1%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
CGGR
5.1%

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
CGGR
16.9%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
CGGR
13.1%

Здравоохранение

VOO
8.5%
CGGR
9.3%

Промышленность

VOO
8.3%
CGGR
7.5%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
CGGR
2.1%

Энергетика

VOO
3.5%
CGGR
2.1%

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
CGGR
0.8%

Недвижимость

VOO
1.9%
CGGR
0.8%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
CGGR
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH

Доходность на риск

VOO vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOCGGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.06

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.49

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.17

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

4.29

+8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.06

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.74

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VOO и CGGR

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и CGGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-28.90%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-15.13%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-23.37%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-4.19%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-7.71%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.12%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и CGGR

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 3.73%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.86%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

13.13%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

16.78%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

21.85%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

21.85%

-3.82%

Сравнение комиссий VOO и CGGR

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и CGGR

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности CGGR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VOO and CGGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGGR has higher volatility (5.86%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs CGGR's -28.90%.

On 3-year performance, CGGR leads with 24.07% vs 21.45% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGR has performed better with a 24.07% return vs 21.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for CGGR.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.09% for CGGR.

VOO is categorized as S&P 500, while CGGR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Capital Group. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.39% for CGGR.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и CGGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор