Сравнение VOO с ABNB
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ABNB (Airbnb, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VOO returned 13.49%/yr vs -1.48%/yr for ABNB. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VOO и ABNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у ABNB с доходностью -0.95%.
VOO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 15.35%
ABNB
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -4.42%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOO и ABNB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 2.41% |
ABNB Airbnb, Inc. | -0.95% | 3.28% | -3.47% | 59.23% | -48.65% | 13.41% | 1.44% |
Correlation
The correlation between VOO and ABNB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between VOO and ABNB has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. ABNB — Ранг доходности на риск
VOO
ABNB
Сравнение VOO c ABNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Airbnb, Inc. (ABNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | ABNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.21 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | -0.44 | +13.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | ABNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.15 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | -0.03 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.03 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок VOO и ABNB
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки ABNB в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и ABNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | ABNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -61.96% | +27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -21.54% | +12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -37.16% | +18.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -60.19% | +35.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -38.00% | +35.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -36.14% | +32.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 10.03% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и ABNB
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 3.73%, в то время как у Airbnb, Inc. (ABNB) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | ABNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 7.87% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 22.48% | -13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 28.94% | -16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 43.76% | -26.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 45.99% | -27.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и ABNB
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как ABNB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNB Airbnb, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and ABNB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABNB has higher volatility (7.87%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs ABNB's -61.96%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и ABNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор