PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с XAR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 18.32%/yr vs 17.82%/yr for XAR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VONG charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности VONG и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 12.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONG имеют среднегодовую доходность 18.32%, а акции XAR немного отстают с 17.82%.

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
4.12%
6 месяцев
3.06%
1 год
21.24%
3 года*
23.77%
5 лет*
14.57%
10 лет*
18.32%

XAR

1 день
-0.54%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.43%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.23%
3 года*
32.47%
5 лет*
15.97%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		4.12%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		12.43%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between VONG and XAR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.61

The correlation between VONG and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONG и XAR

Секторы
VONG
XAR

Технологии

51.4%
0.8%

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.2%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Промышленность

5.7%
99.1%

Финансовые услуги

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Недвижимость

0.4%

-

Энергетика

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

VONG
51.4%
XAR
0.8%

Коммуникационные услуги

VONG
13.2%
XAR

-

Потребительский циклический сектор

VONG
13.2%
XAR

-

Здравоохранение

VONG
7.1%
XAR

-

Промышленность

VONG
5.7%
XAR
99.1%

Финансовые услуги

VONG
5.3%
XAR

-

Потребительский защитный сектор

VONG
2.7%
XAR

-

Недвижимость

VONG
0.4%
XAR

-

Энергетика

VONG
0.4%
XAR

-

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
XAR

-

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

VONG vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONGXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.39

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.02

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.17

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

6.13

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONG vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONGXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.73

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.84

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VONG и XAR

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-46.37%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-17.22%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-19.73%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-32.40%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-46.37%

+13.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-7.35%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-6.78%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

6.09%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и XAR

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) составляет 4.78%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что VONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

9.09%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

22.58%

-10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

27.05%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

23.46%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

24.65%

-3.75%

Сравнение комиссий VONG и XAR

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и XAR

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности XAR в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

VONG and XAR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.09%) compared to VONG (4.78%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs XAR's -46.37%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.32% vs 17.82% for XAR. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.32% return vs 17.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

VONG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.32% for XAR.

VONG is categorized as Large Cap Growth Equities, while XAR is Aerospace & Defense. VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.35% for XAR.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор