PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с ONEQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VONG tracks the Russell 1000 Growth Index while ONEQ tracks the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 18.32%/yr vs 19.36%/yr for ONEQ. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VONG charges 0.06%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности VONG и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции VONG уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 18.32% против 19.36% соответственно.

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
4.12%
6 месяцев
3.06%
1 год
21.24%
3 года*
23.77%
5 лет*
14.57%
10 лет*
18.32%

ONEQ

1 день
0.83%
1 месяц
-1.13%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.74%
1 год
33.89%
3 года*
26.07%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		4.12%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		12.15%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Correlation

The correlation between VONG and ONEQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between VONG and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONG и ONEQ

Секторы
VONG
ONEQ

Технологии

51.4%
50.8%

Коммуникационные услуги

13.2%
16.7%

Потребительский циклический сектор

13.2%
13.3%

Здравоохранение

7.1%
5.1%

Промышленность

5.7%
2.9%

Финансовые услуги

5.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.2%

Недвижимость

0.4%
0.6%

Энергетика

0.4%
0.6%

Сырьевые материалы

0.3%
1.0%

Коммунальные услуги

0.3%
0.9%

Технологии

VONG
51.4%
ONEQ
50.8%

Коммуникационные услуги

VONG
13.2%
ONEQ
16.7%

Потребительский циклический сектор

VONG
13.2%
ONEQ
13.3%

Здравоохранение

VONG
7.1%
ONEQ
5.1%

Промышленность

VONG
5.7%
ONEQ
2.9%

Финансовые услуги

VONG
5.3%
ONEQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

VONG
2.7%
ONEQ
5.2%

Недвижимость

VONG
0.4%
ONEQ
0.6%

Энергетика

VONG
0.4%
ONEQ
0.6%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
ONEQ
1.0%

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
ONEQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

VONG vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONGONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.06

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.68

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.69

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

10.57

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONG vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONGONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.06

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.64

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VONG и ONEQ

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-55.09%

+22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-12.64%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-24.09%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-35.23%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-35.23%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-4.27%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.95%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.22%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и ONEQ

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) составляет 4.78%, в то время как у Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что VONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.86%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

12.74%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

16.58%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

22.22%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

21.76%

-0.86%

Сравнение комиссий VONG и ONEQ

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и ONEQ

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности ONEQ в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.69%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VONG and ONEQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONEQ has higher volatility (5.86%) compared to VONG (4.78%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs ONEQ's -55.09%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.36% vs 18.32% for VONG. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.36% return vs 18.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

ONEQ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.44% for VONG.

VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while ONEQ tracks Nasdaq Composite Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор