PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с XFLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с XFLT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) is a stock. Over the past 5 years, VONE returned 12.68%/yr vs -4.13%/yr for XFLT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VONE и XFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у XFLT с доходностью -18.37%.

VONE

1 день
0.18%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.48%
1 год
24.02%
3 года*
21.14%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.05%

XFLT

1 день
1.00%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-18.37%
6 месяцев
-13.32%
1 год
-24.64%
3 года*
-4.19%
5 лет*
-4.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и XFLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		8.46%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%7.62%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		-18.37%-15.35%7.37%30.40%-20.30%31.30%5.13%22.05%-15.10%-4.70%

Correlation

The correlation between VONE and XFLT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с XFLT:
XFLT с BGRXFLT с USAXFLT с XYLDXFLT с QQQIXFLT с PFLTXFLT с JEPIXFLT с SPY

Доходность на риск

VONE vs. XFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XFLT
Ранг доходности на риск XFLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c XFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONEXFLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-1.21

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-1.76

+4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.79

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

-0.61

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

-1.28

+13.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. XFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа XFLT равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и XFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONEXFLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

-1.21

+3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.20

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.02

+0.82

Просадки

Сравнение просадок VONE и XFLT

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки XFLT в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и XFLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEXFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-55.43%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-40.67%

+31.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-47.04%

+27.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-47.04%

+21.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-35.10%

+32.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-14.40%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

19.31%

-17.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и XFLT

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEXFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.46%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

18.38%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

20.47%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

21.10%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

26.17%

-7.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и XFLT

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XFLT в 20.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.01%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		20.82%18.23%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VONE and XFLT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONE has higher volatility (3.68%) compared to XFLT (3.46%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs XFLT's -55.43%.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и XFLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор