PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с USCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с USCI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, VONE returned 15.05%/yr vs 8.35%/yr for USCI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VONE charges 0.08%/yr vs 1.03%/yr for USCI.

Доходность

Сравнение доходности VONE и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 25.01%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции USCI по среднегодовой доходности: 15.05% против 8.35% соответственно.

VONE

1 день
0.18%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.48%
1 год
24.02%
3 года*
21.14%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.05%

USCI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.98%
С начала года
25.01%
6 месяцев
23.30%
1 год
33.84%
3 года*
21.81%
5 лет*
18.56%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и USCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		8.46%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%
USCI
United States Commodity Index Fund		25.01%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%

Correlation

The correlation between VONE and USCI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.29

The correlation between VONE and USCI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

United States Commodity Index Fund

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM

Доходность на риск

VONE vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONEUSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.03

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.65

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.89

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

13.23

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCI равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONEUSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.01

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.29

+0.55

Просадки

Сравнение просадок VONE и USCI

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и USCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-66.41%

+31.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.73%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-12.01%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-18.84%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-45.82%

+11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-5.52%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-29.49%

+25.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.56%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и USCI

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 3.68%, в то время как у United States Commodity Index Fund (USCI) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.35%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

14.06%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

16.79%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

18.44%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

15.85%

+2.42%

Сравнение комиссий VONE и USCI

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и USCI

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.01%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

VONE and USCI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCI has higher volatility (4.35%) compared to VONE (3.68%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs USCI's -66.41%.

On 10-year performance, VONE leads with 15.05% vs 8.35% for USCI. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VONE has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONE has performed better with a 15.05% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

VONE has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for USCI.

VONE is categorized as Large Cap Blend Equities, while USCI is Commodities. VONE tracks Russell 1000 Index, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR). They also come from different issuers: Vanguard and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 1.03% for USCI.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и USCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор