PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с SVOL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. VONE is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, VONE returned 12.68%/yr vs 6.66%/yr for SVOL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VONE charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности VONE и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.84%.

VONE

1 день
0.18%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.48%
1 год
24.02%
3 года*
21.14%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.05%

SVOL

1 день
0.50%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.19%
1 год
10.38%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		8.46%17.21%24.51%26.41%-19.14%17.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%

Correlation

The correlation between VONE and SVOL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.72

The correlation between VONE and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONE и SVOL

Секторы
VONE
SVOL

Технологии

33.9%
31.9%

Финансовые услуги

11.9%
11.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.4%

Промышленность

9.2%
11.4%

Здравоохранение

8.7%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.1%

Энергетика

3.7%
4.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

2.2%
2.8%

Сырьевые материалы

2.0%
2.5%

Технологии

VONE
33.9%
SVOL
31.9%

Финансовые услуги

VONE
11.9%
SVOL
11.4%

Коммуникационные услуги

VONE
10.9%
SVOL
7.4%

Потребительский циклический сектор

VONE
10.3%
SVOL
9.4%

Промышленность

VONE
9.2%
SVOL
11.4%

Здравоохранение

VONE
8.7%
SVOL
11.0%

Потребительский защитный сектор

VONE
4.8%
SVOL
5.1%

Энергетика

VONE
3.7%
SVOL
4.8%

Коммунальные услуги

VONE
2.3%
SVOL
2.3%

Недвижимость

VONE
2.2%
SVOL
2.8%

Сырьевые материалы

VONE
2.0%
SVOL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

VONE vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONESVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.50

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
0.84

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

0.80

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

1.89

+10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONESVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.50

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.30

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.35

+0.50

Просадки

Сравнение просадок VONE и SVOL

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, примерно равная максимальной просадке SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONESVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-33.50%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-13.01%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-33.50%

+14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-33.50%

+8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-3.40%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.77%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

5.49%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и SVOL

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONESVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.77%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.82%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

20.78%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

22.01%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

21.92%

-3.65%

Сравнение комиссий VONE и SVOL

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и SVOL

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SVOL в 22.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.01%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

VONE and SVOL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONE has higher volatility (3.68%) compared to SVOL (2.77%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, VONE leads with 12.68% vs 6.66% for SVOL. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VONE has performed better with a 12.68% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 1.01% for VONE.

VONE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Vanguard and Simplify. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.50% for SVOL.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор