PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с REZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с REZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and REZ (iShares Residential Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONE returned 15.05%/yr vs 6.63%/yr for REZ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VONE charges 0.08%/yr vs 0.48%/yr for REZ.

Доходность

Сравнение доходности VONE и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у REZ с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции REZ по среднегодовой доходности: 15.05% против 6.63% соответственно.

VONE

1 день
0.18%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.48%
1 год
24.02%
3 года*
21.14%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.05%

REZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.75%
1 год
10.29%
3 года*
9.61%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и REZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		8.46%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		8.03%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%

Correlation

The correlation between VONE and REZ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.49

Over the past year, the correlation between VONE and REZ has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VONE и REZ

Секторы
VONE
REZ

Технологии

33.9%

-

Финансовые услуги

11.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Промышленность

9.2%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.2%
99.4%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

VONE
33.9%
REZ

-

Финансовые услуги

VONE
11.9%
REZ
0.1%

Коммуникационные услуги

VONE
10.9%
REZ

-

Потребительский циклический сектор

VONE
10.3%
REZ

-

Промышленность

VONE
9.2%
REZ

-

Здравоохранение

VONE
8.7%
REZ

-

Потребительский защитный сектор

VONE
4.8%
REZ

-

Энергетика

VONE
3.7%
REZ

-

Коммунальные услуги

VONE
2.3%
REZ

-

Недвижимость

VONE
2.2%
REZ
99.4%

Сырьевые материалы

VONE
2.0%
REZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

iShares Residential Real Estate ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX

Доходность на риск

VONE vs. REZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONEREZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.71

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.04

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.18

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

3.59

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. REZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа REZ равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONEREZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.71

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.20

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.31

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.24

+0.60

Просадки

Сравнение просадок VONE и REZ

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и REZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEREZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-66.87%

+32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.76%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-18.39%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-35.05%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-44.15%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-3.16%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-12.68%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.87%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и REZ

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 3.68%, в то время как у iShares Residential Real Estate ETF (REZ) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEREZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.85%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

10.94%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

14.50%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

18.94%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

21.53%

-3.26%

Сравнение комиссий VONE и REZ

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии REZ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и REZ

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности REZ в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.13%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.01%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

VONE and REZ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REZ has higher volatility (4.85%) compared to VONE (3.68%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs REZ's -66.87%.

On 10-year performance, VONE leads with 15.05% vs 6.63% for REZ. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VONE has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONE has performed better with a 15.05% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for REZ.

REZ has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.01% for VONE.

VONE is categorized as Large Cap Blend Equities, while REZ is REIT. VONE tracks Russell 1000 Index, while REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.48% for REZ.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и REZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор