PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с OUSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while OUSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VONE returned 12.68%/yr vs 7.32%/yr for OUSM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VONE charges 0.08%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности VONE и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 6.25%.

VONE

1 день
0.18%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.48%
1 год
24.02%
3 года*
21.14%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.05%

OUSM

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.28%
С начала года
6.25%
6 месяцев
7.17%
1 год
10.16%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и OUSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		8.46%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.25%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%

Correlation

The correlation between VONE and OUSM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2016 г.

0.80

The correlation between VONE and OUSM shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VONE и OUSM

Секторы
VONE
OUSM

Технологии

33.9%
13.5%

Финансовые услуги

11.9%
21.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
19.3%

Промышленность

9.2%
22.8%

Здравоохранение

8.7%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.7%
0.3%

Коммунальные услуги

2.3%
3.9%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%
1.4%

Технологии

VONE
33.9%
OUSM
13.5%

Финансовые услуги

VONE
11.9%
OUSM
21.1%

Коммуникационные услуги

VONE
10.9%
OUSM
3.8%

Потребительский циклический сектор

VONE
10.3%
OUSM
19.3%

Промышленность

VONE
9.2%
OUSM
22.8%

Здравоохранение

VONE
8.7%
OUSM
9.2%

Потребительский защитный сектор

VONE
4.8%
OUSM
4.9%

Энергетика

VONE
3.7%
OUSM
0.3%

Коммунальные услуги

VONE
2.3%
OUSM
3.9%

Недвижимость

VONE
2.2%
OUSM

-

Сырьевые материалы

VONE
2.0%
OUSM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ

Доходность на риск

VONE vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONEOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.78

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.26

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.11

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

3.23

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа OUSM равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONEOUSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.78

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.45

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.47

+0.37

Просадки

Сравнение просадок VONE и OUSM

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-39.84%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.21%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-19.44%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-19.44%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-2.17%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-5.21%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.15%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и OUSM

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.47%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.23%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

13.12%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

16.30%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

18.93%

-0.66%

Сравнение комиссий VONE и OUSM

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и OUSM

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности OUSM в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.08%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.01%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

VONE and OUSM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONE has higher volatility (3.68%) compared to OUSM (3.47%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs OUSM's -39.84%.

On 5-year performance, VONE leads with 12.68% vs 7.32% for OUSM. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VONE has performed better with a 12.68% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.01% for VONE.

VONE is categorized as Large Cap Blend Equities, while OUSM is Small Cap Blend Equities. VONE tracks Russell 1000 Index, while OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.48% for OUSM.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор