Сравнение VONE с DFALX
VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) are both funds - VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while DFALX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, VONE returned 15.05%/yr vs 9.57%/yr for DFALX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VONE charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for DFALX.
Доходность
Сравнение доходности VONE и DFALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VONE показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у DFALX с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции DFALX по среднегодовой доходности: 15.05% против 9.57% соответственно.
VONE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 24.02%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 15.05%
DFALX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам VONE и DFALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 8.46% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 7.88% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
Correlation
The correlation between VONE and DFALX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.79 |
The correlation between VONE and DFALX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VONE vs. DFALX — Ранг доходности на риск
VONE
DFALX
Сравнение VONE c DFALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONE | DFALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.15 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 8.36 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONE | DFALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.61 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.58 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.59 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.37 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок VONE и DFALX
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и DFALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VONE | DFALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -59.76% | +25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -10.70% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -13.11% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -27.52% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -35.58% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -2.74% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -12.00% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.74% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и DFALX
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 3.68%, в то время как у DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VONE | DFALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.21% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 11.69% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 14.29% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.71% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 16.19% | +2.08% |
Сравнение комиссий VONE и DFALX
VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFALX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и DFALX
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DFALX в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.80% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.01% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
VONE and DFALX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFALX has higher volatility (4.21%) compared to VONE (3.68%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs DFALX's -59.76%.
VONE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VONE и DFALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор