PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с ATMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с ATMP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONE returned 15.05%/yr vs 4.85%/yr for ATMP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VONE charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.

Доходность

Сравнение доходности VONE и ATMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 19.92%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции ATMP по среднегодовой доходности: 15.05% против 4.85% соответственно.

VONE

1 день
0.18%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.48%
1 год
24.02%
3 года*
21.14%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.05%

ATMP

1 день
-0.58%
1 месяц
0.80%
С начала года
19.92%
6 месяцев
18.88%
1 год
18.32%
3 года*
21.05%
5 лет*
15.42%
10 лет*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и ATMP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		8.46%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		19.92%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-11.89%

Correlation

The correlation between VONE and ATMP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2013 г.

0.46

Over the past year, the correlation between VONE and ATMP has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

Barclays ETN+ Select MLP ETN

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с MLPRATMP с QLD

Доходность на риск

VONE vs. ATMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c ATMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONEATMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.31

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.86

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.53

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

6.05

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. ATMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа ATMP равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и ATMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONEATMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.31

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.18

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.09

+0.75

Просадки

Сравнение просадок VONE и ATMP

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и ATMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEATMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-80.86%

+46.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-7.30%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-16.48%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-22.98%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-75.66%

+41.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-6.15%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-31.12%

+27.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.04%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и ATMP

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 3.68%, в то время как у Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEATMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

5.72%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

10.93%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

14.17%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

22.25%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

27.69%

-9.42%

Сравнение комиссий VONE и ATMP

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и ATMP

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.01%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

VONE and ATMP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATMP has higher volatility (5.72%) compared to VONE (3.68%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs ATMP's -80.86%.

On 10-year performance, VONE leads with 15.05% vs 4.85% for ATMP. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VONE has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONE has performed better with a 15.05% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

VONE has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for ATMP.

VONE is categorized as Large Cap Blend Equities, while ATMP is MLPs. VONE tracks Russell 1000 Index, while ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP. They also come from different issuers: Vanguard and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.95% for ATMP.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и ATMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор