PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с VIGAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.54%/yr vs 17.79%/yr for VIGAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VOE и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 10.54% против 17.79% соответственно.

VOE

1 день
-0.22%
1 месяц
1.68%
С начала года
10.52%
6 месяцев
11.54%
1 год
22.48%
3 года*
15.80%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.54%

VIGAX

1 день
-3.64%
1 месяц
-1.13%
С начала года
5.74%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.61%
3 года*
24.45%
5 лет*
14.30%
10 лет*
17.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		10.52%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		5.74%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between VOE and VIGAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.77

Over the past year, the correlation between VOE and VIGAX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VOE и VIGAX

Секторы
VOE
VIGAX

Финансовые услуги

16.5%
4.3%

Промышленность

14.0%
3.6%

Энергетика

12.8%
0.4%

Коммунальные услуги

12.1%
0.9%

Технологии

10.9%
53.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%
1.5%

Здравоохранение

6.3%
4.6%

Недвижимость

6.0%
1.0%

Сырьевые материалы

5.8%
0.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
17.3%

Финансовые услуги

VOE
16.5%
VIGAX
4.3%

Промышленность

VOE
14.0%
VIGAX
3.6%

Энергетика

VOE
12.8%
VIGAX
0.4%

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
VIGAX
0.9%

Технологии

VOE
10.9%
VIGAX
53.5%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
VIGAX
1.5%

Здравоохранение

VOE
6.3%
VIGAX
4.6%

Недвижимость

VOE
6.0%
VIGAX
1.0%

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
VIGAX
0.6%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
VIGAX
12.2%

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
VIGAX
17.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

VOE vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOEVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.47

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.00

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.45

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

5.10

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOEVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.47

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VOE и VIGAX

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-50.66%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-16.51%

+9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-23.04%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-35.63%

+15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-35.63%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-4.86%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-11.95%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

4.70%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

5.21%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

12.73%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

16.35%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

22.40%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

21.61%

-2.78%

Сравнение комиссий VOE и VIGAX

И VOE, и VIGAX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и VIGAX

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VIGAX в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.88%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and VIGAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (5.21%) compared to VOE (2.55%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs VIGAX's -50.66%.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор