PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с VFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с VFH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and VFH (Vanguard Financials ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while VFH is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.54%/yr vs 12.59%/yr for VFH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VOE charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for VFH.

Доходность

Сравнение доходности VOE и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 10.54% против 12.59% соответственно.

VOE

1 день
-0.22%
1 месяц
1.68%
С начала года
10.52%
6 месяцев
11.54%
1 год
22.48%
3 года*
15.80%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.54%

VFH

1 день
-0.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-1.64%
1 год
4.15%
3 года*
18.86%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и VFH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		10.52%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
VFH
Vanguard Financials ETF		-4.26%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%

Correlation

The correlation between VOE and VFH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.87

The correlation between VOE and VFH shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOE и VFH

Секторы
VOE
VFH

Финансовые услуги

16.5%
96.8%

Промышленность

14.0%
0.2%

Энергетика

12.8%

-

Коммунальные услуги

12.1%

-

Технологии

10.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Здравоохранение

6.3%
0.1%

Недвижимость

6.0%
0.8%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
0.0%

Финансовые услуги

VOE
16.5%
VFH
96.8%

Промышленность

VOE
14.0%
VFH
0.2%

Энергетика

VOE
12.8%
VFH

-

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
VFH

-

Технологии

VOE
10.9%
VFH
2.1%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
VFH

-

Здравоохранение

VOE
6.3%
VFH
0.1%

Недвижимость

VOE
6.0%
VFH
0.8%

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
VFH

-

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
VFH
0.0%

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
VFH
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Vanguard Financials ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT

Доходность на риск

VOE vs. VFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOEVFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.28

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
0.48

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

0.28

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

0.74

+11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. VFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа VFH равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOEVFHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.28

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.24

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VOE и VFH

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VFH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEVFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-78.61%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-14.75%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-17.30%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-25.66%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-44.42%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-7.17%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-18.53%

+10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

5.60%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и VFH

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard Financials ETF (VFH) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEVFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.28%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

11.34%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

14.98%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

19.34%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

22.56%

-3.73%

Сравнение комиссий VOE и VFH

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VFH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и VFH

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VFH в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFH
Vanguard Financials ETF		1.53%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.88%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and VFH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFH has higher volatility (4.28%) compared to VOE (2.55%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs VFH's -78.61%.

On 10-year performance, VFH leads with 12.59% vs 10.54% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VFH has performed better with a 12.59% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for VFH.

VOE has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.53% for VFH.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while VFH is Financials Equities. VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.09% for VFH.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и VFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор