Сравнение VOE с RAYS
VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index. Both are passively managed. VOE charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности VOE и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VOE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.54%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOE и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.77% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов VOE и RAYS
Секторы
VOE
RAYS
Финансовые услуги
-
Промышленность
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
VOE
RAYS
-
Промышленность
VOE
RAYS
Энергетика
VOE
RAYS
-
Коммунальные услуги
VOE
RAYS
Технологии
VOE
RAYS
Потребительский защитный сектор
VOE
RAYS
-
Здравоохранение
VOE
RAYS
-
Недвижимость
VOE
RAYS
-
Сырьевые материалы
VOE
RAYS
Потребительский циклический сектор
VOE
RAYS
Коммуникационные услуги
VOE
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOE vs. RAYS — Ранг доходности на риск
VOE
RAYS
Сравнение VOE c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOE | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOE | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VOE и RAYS
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOE | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.50% | 0.00% | -61.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | 0.00% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | 0.00% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOE | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 0.00% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 0.00% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 0.00% | +18.83% |
Сравнение комиссий VOE и RAYS
VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и RAYS
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.88% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.
VOE has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for RAYS.
VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while RAYS is Alternative Energy Equities. VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для VOE и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор