PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с JPLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. VOE is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, VOE returned 22.48% vs 4.72% for JPLD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VOE charges 0.05%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности VOE и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.02%.

VOE

1 день
-0.22%
1 месяц
1.68%
С начала года
10.52%
6 месяцев
11.54%
1 год
22.48%
3 года*
15.80%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.54%

JPLD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и JPLD

2026 (YTD)202520242023
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		10.52%12.08%14.00%2.70%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.02%6.01%6.49%3.15%

Correlation

The correlation between VOE and JPLD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г.

0.16

Сравнение распределения секторов VOE и JPLD

Секторы
VOE
JPLD

Финансовые услуги

16.5%
13.8%

Промышленность

14.0%
0.1%

Энергетика

12.8%
0.1%

Коммунальные услуги

12.1%
0.4%

Технологии

10.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%
0.1%

Здравоохранение

6.3%
5.6%

Недвижимость

6.0%
8.0%

Сырьевые материалы

5.8%
1.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
10.1%

Финансовые услуги

VOE
16.5%
JPLD
13.8%

Промышленность

VOE
14.0%
JPLD
0.1%

Энергетика

VOE
12.8%
JPLD
0.1%

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
JPLD
0.4%

Технологии

VOE
10.9%
JPLD
8.0%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
JPLD
0.1%

Здравоохранение

VOE
6.3%
JPLD
5.6%

Недвижимость

VOE
6.0%
JPLD
8.0%

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
JPLD
1.4%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
JPLD
1.6%

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
JPLD
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

VOE vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOEJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
3.25

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
5.31

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.68

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

4.72

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

21.86

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOEJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.25

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

3.23

-2.79

Просадки

Сравнение просадок VOE и JPLD

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-1.17%

-60.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-1.00%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.14%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-0.15%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.22%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и JPLD

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

0.36%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

0.97%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

1.46%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

1.83%

+14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

1.83%

+17.00%

Сравнение комиссий VOE и JPLD

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и JPLD

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности JPLD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.88%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and JPLD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOE has higher volatility (2.55%) compared to JPLD (0.36%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, VOE leads with 22.48% vs 4.72% for JPLD. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOE has performed better with a 22.48% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.

JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.88% for VOE.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор