PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с IUSB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.54%/yr vs 1.88%/yr for IUSB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VOE charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.

Доходность

Сравнение доходности VOE и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции VOE превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 10.54% против 1.88% соответственно.

VOE

1 день
-0.22%
1 месяц
1.68%
С начала года
10.52%
6 месяцев
11.54%
1 год
22.48%
3 года*
15.80%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.54%

IUSB

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.22%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и IUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		10.52%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.04%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%

Correlation

The correlation between VOE and IUSB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.04

Over the past year, VOE and IUSB have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VOE и IUSB

Секторы
VOE
IUSB

Финансовые услуги

16.5%

-

Промышленность

14.0%

-

Энергетика

12.8%
100.0%

Коммунальные услуги

12.1%

-

Технологии

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Здравоохранение

6.3%

-

Недвижимость

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

VOE
16.5%
IUSB

-

Промышленность

VOE
14.0%
IUSB

-

Энергетика

VOE
12.8%
IUSB
100.0%

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
IUSB

-

Технологии

VOE
10.9%
IUSB

-

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
IUSB

-

Здравоохранение

VOE
6.3%
IUSB

-

Недвижимость

VOE
6.0%
IUSB

-

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
IUSB

-

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
IUSB

-

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
IUSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Доходность на риск

VOE vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOEIUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.47

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.19

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.07

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

6.19

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа IUSB равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOEIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.47

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.05

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VOE и IUSB

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и IUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-17.90%

-43.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-2.53%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-5.82%

-12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-17.87%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-17.90%

-25.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.71%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-3.59%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.85%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и IUSB

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что VOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.21%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

2.64%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

3.57%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

5.80%

+10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

5.04%

+13.79%

Сравнение комиссий VOE и IUSB

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и IUSB

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности IUSB в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.25%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.88%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and IUSB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOE has higher volatility (2.55%) compared to IUSB (1.21%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs IUSB's -17.90%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.54% vs 1.88% for IUSB. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IUSB has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.54% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for IUSB.

IUSB has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 1.88% for VOE.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while IUSB is Intermediate Core-Plus Bond. VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while IUSB tracks Bloomberg U.S. Universal Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.06% for IUSB.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и IUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор