PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с DGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.54%/yr vs 13.26%/yr for DGRO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VOE charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности VOE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.54% против 13.26% соответственно.

VOE

1 день
-0.22%
1 месяц
1.68%
С начала года
10.52%
6 месяцев
11.54%
1 год
22.48%
3 года*
15.80%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.54%

DGRO

1 день
-0.29%
1 месяц
2.67%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.27%
1 год
21.90%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		10.52%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.47%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between VOE and DGRO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.92

The correlation between VOE and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOE и DGRO

Секторы
VOE
DGRO

Финансовые услуги

16.5%
21.2%

Промышленность

14.0%
10.8%

Энергетика

12.8%
5.6%

Коммунальные услуги

12.1%
6.9%

Технологии

10.9%
19.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%
11.5%

Здравоохранение

6.3%
16.4%

Недвижимость

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.8%
2.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
0.1%

Финансовые услуги

VOE
16.5%
DGRO
21.2%

Промышленность

VOE
14.0%
DGRO
10.8%

Энергетика

VOE
12.8%
DGRO
5.6%

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
DGRO
6.9%

Технологии

VOE
10.9%
DGRO
19.4%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
DGRO
11.5%

Здравоохранение

VOE
6.3%
DGRO
16.4%

Недвижимость

VOE
6.0%
DGRO

-

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
DGRO
2.5%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
DGRO
5.7%

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
DGRO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

VOE vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOEDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.32

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.37

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.40

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

13.12

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOEDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.32

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.76

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VOE и DGRO

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-35.10%

-26.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.47%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-14.03%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-19.31%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-35.10%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.07%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-3.44%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.67%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и DGRO

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что VOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.32%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

6.95%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

9.52%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

13.82%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

16.63%

+2.20%

Сравнение комиссий VOE и DGRO

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и DGRO

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.88%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and DGRO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOE has higher volatility (2.55%) compared to DGRO (2.32%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.26% vs 10.54% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.26% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.88% for VOE.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор