PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с TMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с TMDIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, VO returned 11.44%/yr vs 12.65%/yr for TMDIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VO charges 0.03%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.

Доходность

Сравнение доходности VO и TMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции VO уступали акциям TMDIX по среднегодовой доходности: 11.44% против 12.65% соответственно.

VO

1 день
-0.04%
1 месяц
1.75%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.43%
1 год
16.32%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.44%

TMDIX

1 день
-3.12%
1 месяц
2.09%
С начала года
1.85%
6 месяцев
-10.01%
1 год
-6.92%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.86%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и TMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		8.60%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		1.85%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%

Correlation

The correlation between VO and TMDIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.94

The correlation between VO and TMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM
Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с MDYG

Доходность на риск

VO vs. TMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c TMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.32

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
-0.29

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.96

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.25

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

-0.53

+8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VO vs. TMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа TMDIX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и TMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.32

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.19

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VO и TMDIX

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и TMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-48.73%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-25.45%

+17.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-25.45%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-30.53%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-35.44%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-14.72%

+12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-7.16%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

12.17%

-10.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и TMDIX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 3.51%, в то время как у AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

5.23%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

17.40%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

19.79%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

20.42%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

21.10%

-2.14%

Сравнение комиссий VO и TMDIX

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и TMDIX

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.38%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VO and TMDIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDIX has higher volatility (5.23%) compared to VO (3.51%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs TMDIX's -48.73%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и TMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор