PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с DODGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) are both funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while DODGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox. VO is passively managed, while DODGX is actively managed. Over the past 10 years, VO returned 11.44%/yr vs 12.65%/yr for DODGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VO charges 0.03%/yr vs 0.51%/yr for DODGX.

Доходность

Сравнение доходности VO и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью 3.91%. За последние 10 лет акции VO уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 11.44% против 12.65% соответственно.

VO

1 день
-0.04%
1 месяц
1.75%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.43%
1 год
16.32%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.44%

DODGX

1 день
-0.70%
1 месяц
0.89%
С начала года
3.91%
6 месяцев
6.39%
1 год
12.33%
3 года*
15.24%
5 лет*
8.58%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и DODGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		8.60%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		3.91%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%

Correlation

The correlation between VO and DODGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.89

The correlation between VO and DODGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с FXAIXDODGX с DODFXDODGX с VTVDODGX с SCHDDODGX с TRBCX

Доходность на риск

VO vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VODODGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.21

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.76

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.82

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

6.39

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VO vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODGX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VODODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VO и DODGX

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и DODGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VODODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-63.24%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-7.48%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-14.89%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-21.85%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-40.41%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-0.70%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-7.51%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.12%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и DODGX

Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VODODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.97%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

8.21%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

11.24%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

15.97%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

19.22%

-0.26%

Сравнение комиссий VO и DODGX

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и DODGX

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности DODGX в 9.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.36%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.38%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VO and DODGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VO has higher volatility (3.51%) compared to DODGX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs DODGX's -63.24%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и DODGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор