PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с CGGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both exchange-traded funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. VO is passively managed, while CGGR is actively managed. Over the past 3 years, VO returned 15.78%/yr vs 24.07%/yr for CGGR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VO charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for CGGR.

Доходность

Сравнение доходности VO и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью 2.92%.

VO

1 день
-0.04%
1 месяц
1.75%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.43%
1 год
16.32%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.44%

CGGR

1 день
1.08%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.25%
1 год
17.62%
3 года*
24.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		8.60%11.62%15.31%16.03%-6.98%
CGGR
Capital Group Growth ETF		2.92%19.75%32.12%42.18%-14.68%

Correlation

The correlation between VO and CGGR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between VO and CGGR shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VO и CGGR

Секторы
VO
CGGR

Технологии

18.6%
38.1%

Промышленность

17.9%
7.5%

Финансовые услуги

12.8%
5.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
13.1%

Энергетика

8.5%
2.1%

Коммунальные услуги

8.3%
0.8%

Здравоохранение

7.6%
9.3%

Недвижимость

5.4%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.1%

Сырьевые материалы

4.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
16.9%

Технологии

VO
18.6%
CGGR
38.1%

Промышленность

VO
17.9%
CGGR
7.5%

Финансовые услуги

VO
12.8%
CGGR
5.1%

Потребительский циклический сектор

VO
8.6%
CGGR
13.1%

Энергетика

VO
8.5%
CGGR
2.1%

Коммунальные услуги

VO
8.3%
CGGR
0.8%

Здравоохранение

VO
7.6%
CGGR
9.3%

Недвижимость

VO
5.4%
CGGR
0.8%

Потребительский защитный сектор

VO
4.8%
CGGR
2.1%

Сырьевые материалы

VO
4.2%
CGGR
2.3%

Коммуникационные услуги

VO
3.1%
CGGR
16.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH

Доходность на риск

VO vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOCGGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.06

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.49

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.17

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

4.29

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VO vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGR равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.74

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VO и CGGR

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и CGGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-28.90%

-29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-15.13%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-23.37%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-4.19%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-7.71%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.12%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и CGGR

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 3.51%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

5.86%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

13.13%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

16.78%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

21.85%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

21.85%

-2.89%

Сравнение комиссий VO и CGGR

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и CGGR

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности CGGR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.38%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VO and CGGR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGR has higher volatility (5.86%) compared to VO (3.51%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs CGGR's -28.90%.

On 3-year performance, CGGR leads with 24.07% vs 15.78% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGR has performed better with a 24.07% return vs 15.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for CGGR.

VO has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.09% for CGGR.

VO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CGGR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Capital Group. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.39% for CGGR.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и CGGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор