PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с CGBL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group. VO is passively managed, while CGBL is actively managed. Over the past year, VO returned 16.32% vs 16.11% for CGBL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VO charges 0.03%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности VO и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью 5.41%.

VO

1 день
-0.04%
1 месяц
1.75%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.43%
1 год
16.32%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.44%

CGBL

1 день
0.24%
1 месяц
-0.56%
С начала года
5.41%
6 месяцев
6.40%
1 год
16.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и CGBL

2026 (YTD)202520242023
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		8.60%11.62%15.31%12.81%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		5.41%15.33%16.64%10.10%

Correlation

The correlation between VO and CGBL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between VO and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VO и CGBL

Секторы
VO
CGBL

Технологии

18.6%
29.9%

Промышленность

17.9%
16.6%

Финансовые услуги

12.8%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.7%

Энергетика

8.5%
2.0%

Коммунальные услуги

8.3%
2.5%

Здравоохранение

7.6%
8.9%

Недвижимость

5.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.2%

Сырьевые материалы

4.2%
7.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
8.4%

Технологии

VO
18.6%
CGBL
29.9%

Промышленность

VO
17.9%
CGBL
16.6%

Финансовые услуги

VO
12.8%
CGBL
11.8%

Потребительский циклический сектор

VO
8.6%
CGBL
8.7%

Энергетика

VO
8.5%
CGBL
2.0%

Коммунальные услуги

VO
8.3%
CGBL
2.5%

Здравоохранение

VO
7.6%
CGBL
8.9%

Недвижимость

VO
5.4%
CGBL
0.0%

Потребительский защитный сектор

VO
4.8%
CGBL
4.2%

Сырьевые материалы

VO
4.2%
CGBL
7.2%

Коммуникационные услуги

VO
3.1%
CGBL
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

VO vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.64

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.34

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.05

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

9.04

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VO vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.64

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.62

-1.12

Просадки

Сравнение просадок VO и CGBL

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-11.66%

-47.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-7.88%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.50%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-1.29%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.79%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и CGBL

Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеют волатильность 3.51% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.53%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

8.17%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

9.88%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

11.09%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

11.09%

+7.87%

Сравнение комиссий VO и CGBL

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и CGBL

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности CGBL в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.89%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.38%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VO and CGBL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGBL has higher volatility (3.53%) compared to VO (3.51%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, VO leads with 16.32% vs 16.11% for CGBL. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VO has performed better with a 16.32% return vs 16.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.

CGBL has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.38% for VO.

VO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CGBL is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Vanguard and Capital Group. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.33% for CGBL.

CGBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор