PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с APGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с APGYX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and APGYX (AB Large Cap Growth Fund Advisor Class) are both funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while APGYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, VO returned 11.44%/yr vs 16.28%/yr for APGYX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VO charges 0.03%/yr vs 0.59%/yr for APGYX.

Доходность

Сравнение доходности VO и APGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции VO уступали акциям APGYX по среднегодовой доходности: 11.44% против 16.28% соответственно.

VO

1 день
-0.04%
1 месяц
1.75%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.43%
1 год
16.32%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.44%

APGYX

1 день
-2.42%
1 месяц
-1.66%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.31%
1 год
11.65%
3 года*
18.25%
5 лет*
10.44%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и APGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		8.60%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		2.26%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%

Correlation

The correlation between VO and APGYX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.86

Over the past year, the correlation between VO and APGYX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM
Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SCHG

Доходность на риск

VO vs. APGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c APGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOAPGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.83

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.23

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

0.80

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

2.95

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VO vs. APGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа APGYX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOAPGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.83

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VO и APGYX

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что меньше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и APGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOAPGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-66.33%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-15.24%

+7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-21.59%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-33.91%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-33.91%

-5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-3.86%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-21.00%

+13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.11%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и APGYX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 3.51%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOAPGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.89%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

11.21%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

14.56%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

20.18%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

19.69%

-0.73%

Сравнение комиссий VO и APGYX

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии APGYX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и APGYX

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности APGYX в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		9.54%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.38%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VO and APGYX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APGYX has higher volatility (3.89%) compared to VO (3.51%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs APGYX's -66.33%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и APGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор