PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с VFSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с VFSTX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and VFSTX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) are both funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while VFSTX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VNQ returned 5.30%/yr vs 2.50%/yr for VFSTX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.20%/yr for VFSTX.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и VFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у VFSTX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции VFSTX по среднегодовой доходности: 5.30% против 2.50% соответственно.

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%

VFSTX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.59%
3 года*
5.42%
5 лет*
2.20%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и VFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		0.38%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%

Correlation

The correlation between VNQ and VFSTX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.04

Over the past year, VNQ and VFSTX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VNQ и VFSTX

Секторы
VNQ
VFSTX

Недвижимость

97.3%
0.0%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.6%
100.0%

Технологии

0.3%
0.1%

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VNQ
97.3%
VFSTX
0.0%

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
VFSTX

-

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
VFSTX
100.0%

Технологии

VNQ
0.3%
VFSTX
0.1%

Энергетика

VNQ
0.1%
VFSTX

-

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
VFSTX

-

Промышленность

VNQ
0.0%
VFSTX

-

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

VFSTX

-

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

VFSTX

-

Здравоохранение

VNQ

-

VFSTX
100.0%

Коммунальные услуги

VNQ

-

VFSTX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VCSHVFSTX с VFICXVFSTX с OSTIXVFSTX с VFIIXVFSTX с BSVVFSTX с BNDVFSTX с VCIT

Доходность на риск

VNQ vs. VFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c VFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQVFSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.86

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.25

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.52

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

9.87

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. VFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VFSTX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и VFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQVFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.86

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.74

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

1.01

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.51

-1.24

Просадки

Сравнение просадок VNQ и VFSTX

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VFSTX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и VFSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQVFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-9.35%

-63.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-1.71%

-6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-1.71%

-15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-9.35%

-25.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-9.35%

-33.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-0.64%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-1.12%

-12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.44%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и VFSTX

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQVFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

0.77%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

1.67%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

2.32%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

2.98%

+15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

2.48%

+18.23%

Сравнение комиссий VNQ и VFSTX

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VFSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и VFSTX

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности VFSTX в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.62%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and VFSTX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.13%) compared to VFSTX (0.77%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs VFSTX's -9.35%.

VFSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и VFSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор