PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с VCIT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.30%/yr vs 2.85%/yr for VCIT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 5.30% против 2.85% соответственно.

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%

VCIT

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.06%
1 год
5.98%
3 года*
6.04%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.26%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Correlation

The correlation between VNQ and VCIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.20

Over the past year, VNQ and VCIT have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

VNQ vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.48

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.17

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.03

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

6.67

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.48

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.16

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.75

-0.48

Просадки

Сравнение просадок VNQ и VCIT

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-20.56%

-52.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-2.96%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-6.11%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-20.56%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-20.56%

-21.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.79%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-3.16%

-10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.90%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и VCIT

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

1.39%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

3.10%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

4.07%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

6.61%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

6.28%

+14.43%

Сравнение комиссий VNQ и VCIT

VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и VCIT

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности VCIT в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.82%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and VCIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.13%) compared to VCIT (1.39%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs VCIT's -20.56%.

On 10-year performance, VNQ leads with 5.30% vs 2.85% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.30% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.

VCIT has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 3.65% for VNQ.

VNQ is categorized as REIT, while VCIT is Corporate Bonds. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.03% for VCIT.

VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор