PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с TMRAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с TMRAF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock. Over the past 10 years, VNQ returned 5.30%/yr vs 13.79%/yr for TMRAF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и TMRAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у TMRAF с доходностью -25.51%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям TMRAF по среднегодовой доходности: 5.30% против 13.79% соответственно.

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-34.94%
3 года*
-12.47%
5 лет*
-9.57%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и TMRAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.51%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%

Correlation

The correlation between VNQ and TMRAF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г.

0.05

The correlation between VNQ and TMRAF shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Tomra Systems ASA

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с VWSB.DETMRAF с AMDTMRAF с SNOWTMRAF с RIVNTMRAF с BASFY

Доходность на риск

VNQ vs. TMRAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c TMRAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQTMRAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.66

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-0.72

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.86

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.74

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

-1.38

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. TMRAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа TMRAF равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и TMRAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQTMRAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.66

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.16

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.21

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VNQ и TMRAF

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, примерно равная максимальной просадке TMRAF в -71.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и TMRAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQTMRAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-71.64%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-47.39%

+39.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-56.94%

+39.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-71.64%

+37.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-71.64%

+29.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-59.61%

+56.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-20.64%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

25.28%

-22.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и TMRAF

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.13%, в то время как у Tomra Systems ASA (TMRAF) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQTMRAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

19.65%

-15.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

40.54%

-31.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

53.41%

-40.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

58.64%

-39.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

49.89%

-29.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и TMRAF

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности TMRAF в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and TMRAF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to VNQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs TMRAF's -71.64%.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и TMRAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор