PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с JPM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock. Over the past 10 years, VNQ returned 5.30%/yr vs 20.32%/yr for JPM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 5.30% против 20.32% соответственно.

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between VNQ and JPM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.49

The correlation between VNQ and JPM shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

VNQ vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.90

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.30

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.26

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

2.98

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.90

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.69

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.74

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.34

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VNQ и JPM

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-76.16%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-15.47%

+7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-24.42%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-38.77%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-43.63%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-6.55%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-17.62%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

6.50%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и JPM

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.13%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.40%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

17.38%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

21.62%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

24.45%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

27.40%

-6.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и JPM

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности JPM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and JPM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.40%) compared to VNQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор