PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с HOOD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, VNQ returned 9.24%/yr vs 108.29%/yr for HOOD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -24.81%.

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%

HOOD

1 день
3.12%
1 месяц
10.40%
С начала года
-24.81%
6 месяцев
-37.67%
1 год
13.57%
3 года*
108.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%11.00%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-24.81%203.54%192.46%56.51%-54.17%-48.99%

Correlation

The correlation between VNQ and HOOD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.34

The correlation between VNQ and HOOD shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

VNQ vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.20

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.80

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.24

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

0.44

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа HOOD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQHOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.20

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.27

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VNQ и HOOD

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-90.21%

+17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-57.26%

+48.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-57.26%

+39.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-44.22%

+41.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-60.95%

+47.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

31.25%

-28.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и HOOD

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.13%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

22.93%

-18.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

50.49%

-40.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

69.17%

-55.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

74.04%

-55.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

74.04%

-53.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и HOOD

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and HOOD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOD has higher volatility (22.93%) compared to VNQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs HOOD's -90.21%.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор