PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с FEZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.30%/yr vs 10.66%/yr for FEZ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 5.30% против 10.66% соответственно.

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%

FEZ

1 день
0.63%
1 месяц
0.33%
С начала года
4.68%
6 месяцев
6.49%
1 год
15.20%
3 года*
17.76%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		4.68%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between VNQ and FEZ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.54

The correlation between VNQ and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNQ и FEZ

Секторы
VNQ
FEZ

Недвижимость

97.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.3%

Технологии

0.3%
16.1%

Энергетика

0.1%
5.2%

Финансовые услуги

0.1%
25.1%

Промышленность

0.0%
22.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Здравоохранение

-

5.4%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Недвижимость

VNQ
97.3%
FEZ

-

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
FEZ
3.7%

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
FEZ
2.3%

Технологии

VNQ
0.3%
FEZ
16.1%

Энергетика

VNQ
0.1%
FEZ
5.2%

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
FEZ
25.1%

Промышленность

VNQ
0.0%
FEZ
22.1%

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

FEZ
9.8%

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

FEZ
5.5%

Здравоохранение

VNQ

-

FEZ
5.4%

Коммунальные услуги

VNQ

-

FEZ
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

VNQ vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.84

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.29

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

3.81

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEZ равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.48

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.51

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.30

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VNQ и FEZ

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-64.21%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-13.63%

+5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-15.85%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-35.05%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-39.69%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-2.79%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-17.07%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.00%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и FEZ

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.13%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.64%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

15.06%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

18.11%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

20.64%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

21.12%

-0.41%

Сравнение комиссий VNQ и FEZ

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и FEZ

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности FEZ в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.58%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and FEZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (5.64%) compared to VNQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.66% vs 5.30% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.66% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.

VNQ has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 2.58% for FEZ.

VNQ is categorized as REIT, while FEZ is Europe Equities. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.29% for FEZ.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор