PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNO с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNO с VCMDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VNO (Vornado Realty Trust) is a stock, while VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) is Commodities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VNO returned -3.27%/yr vs 11.09%/yr for VCMDX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNO и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vornado Realty Trust (VNO) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNO показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 18.92%.

VNO

1 день
2.81%
1 месяц
12.56%
С начала года
8.77%
6 месяцев
8.57%
1 год
-8.07%
3 года*
35.06%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-3.63%

VCMDX

1 день
-2.09%
1 месяц
-3.55%
С начала года
18.92%
6 месяцев
19.63%
1 год
29.79%
3 года*
14.31%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNO и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VNO
Vornado Realty Trust		8.77%-19.09%51.32%39.50%-46.66%17.78%-40.43%10.72%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		18.92%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Correlation

The correlation between VNO and VCMDX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.15

The correlation between VNO and VCMDX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vornado Realty Trust

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VNO:
VNO с BXPVNO с SLGVNO с VNOMVNO с DEAVNO с SBRAVNO с CPTVNO с SPY
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Доходность на риск

VNO vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNO
Ранг доходности на риск VNO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNO c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vornado Realty Trust (VNO) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNOVCMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.01

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.60

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

4.17

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

12.39

-12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNO vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNO на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VCMDX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNO и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNOVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.01

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.70

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.82

-0.52

Просадки

Сравнение просадок VNO и VCMDX

Максимальная просадка VNO за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNO и VCMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNOVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-26.67%

-54.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.22%

-7.25%

-33.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-9.90%

-33.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.46%

-25.45%

-47.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.31%

-6.53%

-34.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.59%

-10.85%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.24%

2.43%

+18.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VNO и VCMDX

Vornado Realty Trust (VNO) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что VNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNOVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

4.98%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

12.92%

+10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

15.01%

+17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.61%

15.86%

+25.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.11%

15.40%

+23.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNO и VCMDX

Дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VCMDX в 12.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.79%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNO
Vornado Realty Trust		2.04%2.22%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.41%14.41%

Часто задаваемые вопросы

VNO and VCMDX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNO has higher volatility (10.04%) compared to VCMDX (4.98%). In terms of maximum drawdown, VNO dropped -80.89% vs VCMDX's -26.67%.

VCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNO и VCMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор