PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNO с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNO с SQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VNO (Vornado Realty Trust) is a stock, while SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Over the past 10 years, VNO returned -3.63%/yr vs -55.68%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VNO и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vornado Realty Trust (VNO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNO показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -39.28%. За последние 10 лет акции VNO превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -3.63% против -55.68% соответственно.

VNO

1 день
2.81%
1 месяц
12.56%
С начала года
8.77%
6 месяцев
8.57%
1 год
-8.07%
3 года*
35.06%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-3.63%

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNO и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNO
Vornado Realty Trust		8.77%-19.09%51.32%39.50%-46.66%17.78%-40.43%14.93%-17.75%-4.53%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between VNO and SQQQ is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.41

The correlation between VNO and SQQQ shifts across timeframes, from -0.41 (5 years) to -0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vornado Realty Trust

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с VNO:
VNO с BXPVNO с SLGVNO с VNOMVNO с DEAVNO с SBRAVNO с CPTVNO с SPY
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

VNO vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNO
Ранг доходности на риск VNO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vornado Realty Trust (VNO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNOSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-1.22

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-2.26

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.76

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.93

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

-1.69

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNO vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNO на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNO и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNOSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-1.22

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.72

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

-0.84

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.87

+1.16

Просадки

Сравнение просадок VNO и SQQQ

Максимальная просадка VNO за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNO и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNOSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-100.00%

+19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.22%

-65.71%

+24.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-92.38%

+48.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.46%

-97.23%

+24.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.89%

-99.98%

+19.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.31%

-100.00%

+58.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.59%

-92.40%

+71.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.24%

35.98%

-14.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VNO и SQQQ

Текущая волатильность для Vornado Realty Trust (VNO) составляет 10.04%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что VNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNOSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

19.65%

-9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

39.23%

-16.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

50.16%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.61%

66.95%

-25.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.11%

66.30%

-27.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNO и SQQQ

Дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности SQQQ в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
VNO
Vornado Realty Trust		2.04%2.22%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.41%14.41%

Часто задаваемые вопросы

VNO and SQQQ have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to VNO (10.04%). In terms of maximum drawdown, VNO dropped -80.89% vs SQQQ's -100.00%.

VNO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNO и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор