Сравнение VNO с RGLD
VNO (Vornado Realty Trust) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. VNO operates in REIT - Office (Real Estate), while RGLD operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, VNO returned -3.63%/yr vs 13.42%/yr for RGLD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNO и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNO показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у RGLD с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции VNO уступали акциям RGLD по среднегодовой доходности: -3.63% против 13.42% соответственно.
VNO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 35.06%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- -3.63%
RGLD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -13.90%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам VNO и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNO Vornado Realty Trust | 8.77% | -19.09% | 51.32% | 39.50% | -46.66% | 17.78% | -40.43% | 14.93% | -17.75% | -4.53% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -7.10% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
Correlation
The correlation between VNO and RGLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.10 |
The correlation between VNO and RGLD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VNO:
$6.87B
RGLD:
$17.49B
VNO:
$4.03
RGLD:
$8.53
VNO:
8.99
RGLD:
24.12
VNO:
0.00
RGLD:
1.64
VNO:
3.88
RGLD:
11.71
VNO:
1.14
RGLD:
2.36
VNO:
$1.81B
RGLD:
$1.31B
VNO:
$1.56B
RGLD:
$579.68M
VNO:
$1.21B
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNO vs. RGLD — Ранг доходности на риск
VNO
RGLD
Сравнение VNO c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vornado Realty Trust (VNO) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNO | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.56 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 1.42 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNO | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.46 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.39 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.40 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.18 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VNO и RGLD
Максимальная просадка VNO за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNO и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNO | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -98.29% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -32.28% | -8.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | -32.28% | -11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.46% | -40.73% | -31.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.89% | -49.55% | -31.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.31% | -32.28% | -9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -29.82% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.24% | 12.67% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNO и RGLD
Текущая волатильность для Vornado Realty Trust (VNO) составляет 10.04%, в то время как у Royal Gold, Inc. (RGLD) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что VNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNO | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 11.83% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 32.02% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.81% | 39.07% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.61% | 31.54% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.11% | 33.63% | +5.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNO и RGLD
Дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности RGLD в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.90% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
VNO Vornado Realty Trust | 2.04% | 2.22% | 1.76% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.41% | 14.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNO и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vornado Realty Trust и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNO и RGLD
VNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 212.47M при выручке в 459.11M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 170.23M при выручке в 459.11M, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
VNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -22.84M при выручке в 459.11M, что соответствует чистой рентабельности -5.0%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
Часто задаваемые вопросы
VNO and RGLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGLD has higher volatility (11.83%) compared to VNO (10.04%). In terms of maximum drawdown, VNO dropped -80.89% vs RGLD's -98.29%.
RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNO и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор