PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNO с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNO с GLL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VNO (Vornado Realty Trust) is a stock, while GLL (ProShares UltraShort Gold) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Over the past 10 years, VNO returned -3.63%/yr vs -22.59%/yr for GLL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VNO и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vornado Realty Trust (VNO) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNO показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции VNO превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: -3.63% против -22.59% соответственно.

VNO

1 день
2.81%
1 месяц
12.56%
С начала года
8.77%
6 месяцев
8.57%
1 год
-8.07%
3 года*
35.06%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-3.63%

GLL

1 день
-0.34%
1 месяц
19.36%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-15.04%
1 год
-46.82%
3 года*
-40.24%
5 лет*
-28.10%
10 лет*
-22.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNO и GLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNO
Vornado Realty Trust		8.77%-19.09%51.32%39.50%-46.66%17.78%-40.43%14.93%-17.75%-4.53%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-9.94%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between VNO and GLL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vornado Realty Trust

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с VNO:
VNO с BXPVNO с SLGVNO с VNOMVNO с DEAVNO с SBRAVNO с CPTVNO с SPY
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG

Доходность на риск

VNO vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNO
Ранг доходности на риск VNO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNO c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vornado Realty Trust (VNO) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNOGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.89

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-1.41

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.84

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.72

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

-1.11

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNO vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNO на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNO и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNOGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.89

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.78

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

-0.70

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.67

+0.96

Просадки

Сравнение просадок VNO и GLL

Максимальная просадка VNO за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNO и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNOGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-99.24%

+18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.22%

-65.10%

+23.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-87.95%

+44.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.46%

-89.76%

+17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.89%

-95.76%

+14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.31%

-98.88%

+57.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.59%

-85.14%

+64.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.24%

42.09%

-20.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VNO и GLL

Текущая волатильность для Vornado Realty Trust (VNO) составляет 10.04%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что VNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNOGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

11.12%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

45.04%

-22.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

52.94%

-20.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.61%

36.05%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.11%

32.21%

+6.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNO и GLL

Дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNO
Vornado Realty Trust		2.04%2.22%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.41%14.41%

Часто задаваемые вопросы

VNO and GLL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.12%) compared to VNO (10.04%). In terms of maximum drawdown, VNO dropped -80.89% vs GLL's -99.24%.

VNO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNO и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор