Сравнение VNO с GDXJ
VNO (Vornado Realty Trust) is a stock, while GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Over the past 10 years, VNO returned -3.63%/yr vs 11.53%/yr for GDXJ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNO и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNO показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -10.70%. За последние 10 лет акции VNO уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: -3.63% против 11.53% соответственно.
VNO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 35.06%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- -3.63%
GDXJ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -19.25%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 50.65%
- 3 года*
- 42.13%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам VNO и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNO Vornado Realty Trust | 8.77% | -19.09% | 51.32% | 39.50% | -46.66% | 17.78% | -40.43% | 14.93% | -17.75% | -4.53% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -10.70% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Correlation
The correlation between VNO and GDXJ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNO vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
VNO
GDXJ
Сравнение VNO c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vornado Realty Trust (VNO) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNO | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.43 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 3.72 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNO | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.00 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.39 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.26 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.05 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VNO и GDXJ
Максимальная просадка VNO за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNO и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNO | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -88.66% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -35.60% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | -35.60% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.46% | -50.99% | -21.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.89% | -57.77% | -23.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.31% | -34.94% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -60.48% | +39.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.24% | 13.67% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNO и GDXJ
Текущая волатильность для Vornado Realty Trust (VNO) составляет 10.04%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что VNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNO | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 17.66% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 42.71% | -19.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.81% | 50.84% | -18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.61% | 41.34% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.11% | 44.15% | -5.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNO и GDXJ
Дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности GDXJ в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.61% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
VNO Vornado Realty Trust | 2.04% | 2.22% | 1.76% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.41% | 14.41% |
Часто задаваемые вопросы
VNO and GDXJ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (17.66%) compared to VNO (10.04%). In terms of maximum drawdown, VNO dropped -80.89% vs GDXJ's -88.66%.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNO и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор