Сравнение VNLA с ULST
VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) and ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds - VNLA tracks the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index while ULST tracks the Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNLA returned 3.80%/yr vs 3.52%/yr for ULST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VNLA charges 0.23%/yr vs 0.20%/yr for ULST.
Доходность
Сравнение доходности VNLA и ULST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNLA показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у ULST с доходностью 1.25%.
VNLA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
ULST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам VNLA и ULST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 1.47% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.18% | 3.01% | 4.43% | 0.02% | 2.11% |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 1.25% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 0.87% | 0.25% | 1.45% | 3.23% | 2.04% | 1.19% |
Correlation
The correlation between VNLA and ULST is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2016 г. | 0.23 |
Over the past year, VNLA and ULST have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNLA vs. ULST — Ранг доходности на риск
VNLA
ULST
Сравнение VNLA c ULST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNLA | ULST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.62 | 2.76 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.20 | 16.75 | -5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.58 | 87.10 | -29.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNLA | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60 | 6.08 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.67 | 3.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 1.50 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок VNLA и ULST
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки ULST в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и ULST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNLA | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -6.20% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -0.24% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.49% | -0.54% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.76% | -1.22% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.05% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.16% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.05% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и ULST
Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.16%, в то время как у State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) волатильность равна 0.17%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNLA | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.17% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 0.43% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 0.65% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 0.96% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.42% | 1.44% | -0.02% |
Сравнение комиссий VNLA и ULST
VNLA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ULST в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и ULST
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности ULST в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.29% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.78% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VNLA and ULST have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULST has higher volatility (0.17%) compared to VNLA (0.16%). In terms of maximum drawdown, VNLA dropped -4.49% vs ULST's -6.20%.
On 5-year performance, VNLA leads with 3.80% vs 3.52% for ULST. On fees, ULST is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VNLA has performed better with a 3.80% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for VNLA.
VNLA has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 4.29% for ULST.
VNLA tracks FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, while ULST tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and State Street. Their fees differ too: 0.23% for VNLA and 0.20% for ULST.
VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.60 vs 6.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNLA и ULST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор