Сравнение VNA.DE с SCG.AX
VNA.DE (Vonovia SE) and SCG.AX (Scentre Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VNA.DE in Real Estate - Services, SCG.AX in REIT - Retail. Over the past 10 years, VNA.DE returned 0.33%/yr vs 2.02%/yr for SCG.AX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNA.DE и SCG.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNA.DE торгуется в EUR, в то время как SCG.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCG.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNA.DE показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у SCG.AX с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции VNA.DE уступали акциям SCG.AX по среднегодовой доходности: 0.33% против 2.02% соответственно.
VNA.DE
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -14.37%
- 1 год
- -25.40%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- -12.31%
- 10 лет*
- 0.33%
SCG.AX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам VNA.DE и SCG.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNA.DE Vonovia SE | -11.20% | -12.70% | 6.11% | 35.91% | -52.54% | -11.27% | 32.19% | 24.34% | -1.65% | 37.56% |
SCG.AX Scentre Group | -3.34% | 21.89% | 17.18% | 6.70% | -4.54% | 21.57% | -24.72% | 5.83% | -7.16% | -9.74% |
Correlation
The correlation between VNA.DE and SCG.AX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2013 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNA.DE vs. SCG.AX — Ранг доходности на риск
VNA.DE
SCG.AX
Сравнение VNA.DE c SCG.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vonovia SE (VNA.DE) и Scentre Group (SCG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNA.DE | SCG.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.12 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.75 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 2.51 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNA.DE | SCG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.64 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.44 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.07 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.23 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VNA.DE и SCG.AX
Максимальная просадка VNA.DE за все время составила -71.24%, примерно равная максимальной просадке SCG.AX в -73.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNA.DE и SCG.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNA.DE | SCG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -73.30% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.66% | -16.24% | -14.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.87% | -21.50% | -13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.11% | -27.46% | -43.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.24% | -73.30% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | -4.75% | -50.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -18.25% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 4.82% | +11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNA.DE и SCG.AX
Vonovia SE (VNA.DE) и Scentre Group (SCG.AX) имеют волатильность 6.64% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNA.DE | SCG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.58% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.73% | 14.79% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 18.83% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.54% | 23.53% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 29.30% | -1.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNA.DE и SCG.AX
Дивидендная доходность VNA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности SCG.AX в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCG.AX Scentre Group | 4.83% | 4.15% | 4.94% | 5.52% | 5.12% | 4.43% | 4.06% | 5.84% | 5.63% | 5.13% | 4.55% | 4.93% |
VNA.DE Vonovia SE | 6.08% | 4.97% | 3.07% | 2.98% | 7.49% | 2.76% | 5.02% | 2.54% | 2.82% | 2.29% | 2.57% | 1.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNA.DE и SCG.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vonovia SE и Scentre Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VNA.DE and SCG.AX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VNA.DE и SCG.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор